Добавить в избранное





Там, где кроются риски


Менее чем посредством три месяца российские банки начнут использовать стандарты Базеля III при расчете нормативов достаточности капитала. Это доля глобального процесса, тот, что идет во всем мире и регулирует свойство активов кредитных учреждений. Петербургские организации загодя позаботились о введении больше жестких требований, нарастив объем денежных средств. Для них переход должен быть довольно комфортным, зато над проблемой высокой концентрации кредитного портфеля ещё стоит поработать, считают эксперты.

Новые правила вступят в силу 1 января 2014 года. Основные изменения, связанные с Базелем III, относятся к нормативам достаточности по базовому, основному и совокупному капиталу. Так, минимальные возможные значения базового показателя будут установлены в размере 5% от активов, основного - 5,5 (с 1 января 2015 года - 6), а совокупный сохранится на уровне 10%.

Суть изменений содержится в увеличении прозрачности источников капитала и повышении требований к акционерам, отмечает руководитель финансово-экономического департамента Международного банка Санкт-Петербурга Руслан Дробышев. Привилегированные акции и эмиссионный доход, связанный с их размещением, переходят из базовых активов в дополнительные. Таким образом, банк должен будет снабжать требуемый порядок базового капитала за счет голосующих акций и прибыли.

Помимо этого, новые требования предъявляются к покрытию операционных рисков по сделкам с производными финансовыми инструментами - коэффициент повышается с 10 до 12,5%. В дополнительном капитале ужесточаются требования к субординированным кредитам: займы, привлеченные до 1 марта 2013 года, дополнительно к действующим правилам, амортизируются на 10% в год, а новые становятся бессрочными и при ухудшении финансового состояния банка конвертируются в обыкновенные акции. Также в соответствии с Базелем III уточняется строй расчета норматива Н6 (максимальный габарит риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных) и повышаются коэффициенты в отношении необеспеченных потребкредитов.

Высокая концентрация

Внедрение Базеля III направлено на дальнейшее понижение основных банковских рисков, хотя понятно, что более того новые, более жесткие требования могут только уменьшить возможность кризисов, но не устранить их. Значительные угрозы в современной экономике формируются высоким уровнем концентрации в банковском секторе, и это кроме того нашло отображение в нормах Базеля III, отмечает Руслан Дробышев.

Однако проблему с концентрацией Базель III решает ограниченно. Об этом еще в прошлом году заявил начальник Главной инспекции кредитных организаций Банка России Владимир Сафронов на конгрессе в Санкт-Петербурге. Кроме того, он отметил, что новые нормы регулирования "надо подвергать рассмотрению в контексте сложностей российского банковского сектора: низкого качества капитала, умышленной нетранспарентности и проблем с активами".

"По формальным признакам, банки второй сотни (в основном региональные игроки) обеспечены капиталом с лихвой. Однако качество активов при более тщательной проверке оказывается низким ввиду манипуляций с отчетностью - подобное произошло, например, с рядом кредитных учреждений в Дагестане", - говорит аналитик Банка БФА Яков Новожилов. Кроме того, региональные организации зачастую работают с ограниченным везде корпоративных клиентов, что увеличивает концентрацию рисков, добавляет он. Другая когорта - розничные учреждения, где опасность может быть связана с низким качеством верификации платежеспособности заемщика. И здесь, по словам аналитика, подобную проблему могли бы принять решение жесткие требования к системе скоринга.

"У российского финансового рынка свои сложившиеся особенности, - добавляет основополагающий заместитель председателя правления Энергомашбанка Ольга Щербакова. - Отечественная банковская организация покуда еще не отличается высоким уровнем качества капитала и высоколиквидными активами. Во внедряемых подходах большое участливость уделяется проблемам концентрации рисков собственников - для их решения необходимы комплексный подход и внедрение дополнительных инструментов. Очевидно, что вопросы такого рода должны прорабатываться во взаимодействии мегарегулятора и профессиональных участников финансовых рынков".

Реальный сектор в дефиците

Первоначально Центробанк собирался определить новые стандарты c 1 октября 2013 года, то есть даже раньше, чем в Европе и США. Однако с учетом сложной макроэкономической ситуации в стране регулятор решил не подвергать банки дополнительной нагрузке и сдвинул срок на три месяца. Мнения экспертов по поводу последствий введения норм Базеля III разнятся: одни опасаются, что требования могут сократить кредитную активность банков, другие считают, что никакого риска нет.

"Ввод в России правил Базеля III должен принудить банки умерить аппетиты, так как тот самый стандарт приведет к значительным изменениям в банковском регулировании. Из-за этого темпы роста кредитования в ближайшее час немаловажно снизятся - до 10-15% в год, что, в свою очередь, повлечет падение чистой прибыли", - прогнозирует аналитик инвестиционного холдинга "ФИНАМ" Антон Сороко. Причем этот сценарий будет трогать не только небольших региональных банков, но и крупных федеральных учреждений, считает он.

Базель III предполагает повышенные требования не только к размеру, но и к качеству капитала, а это значит, что банки будут еще более ограничены лимитами кредитования на одного заемщика, отмечает президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович. Он считает введение норм Базеля III преждевременным: основная задача, которую ставит ныне российское правительство, - усложнить стимулирование экономического роста за счет кредитования реального сектора.

Смягчение монетарной политики со стороны Центробанка может уменьшить отрицательные последствия, считает Руслан Дробышев. Более дешевые срочные ресурсы даже с учетом возросших требований к уровню процентной маржи для обеспечения капитализации позволят банкам предлагать приемлемые процентные ставки по кредитам для реального сектора экономики - такая практика уже началась, добавляет он.

Розница не пострадает

Изменение стандартов не должно сказаться на рядовых гражданах: увеличения кредитных ставок из-за ввода Базеля III не ожидается, считает Антон Сороко. "Задача проводимых реформ - повышение надежности банков и снижение вероятности возникновения нового кризиса. Падение темпов роста рынка кредитования до 10-15% не стоит анализировать как негатив. Это скорее движение к равновесному состоянию банковской системы", - говорит он.

Темпы роста кредитования, по прогнозам, в ближайшее пора снизятся на 10-15% 030_expertsz_41.jpg Фото: архив Темпы роста кредитования, по прогнозам, в ближайшее период снизятся на 10-15% Фото: архив "Эксперт С-З"

Уже сегодня архитектура выдаваемых кредитов претерпела некоторые сдвиги: из-за изменений, произошедших в сфере надзора, а как раз - повышения требований к резервам по необеспеченным займам, и скорого введения стандартов Базеля III банки перенесли свою активность в сферу обеспеченных ссуд, таких как ипотека и автокредитование. Растет и сегмент банковских карт - как дебетовых, так и кредитных. "Банки стараются наращивать наличие в своих портфелях клиентов, обладающих высоким уровнем платежеспособности. В таковый ситуации отменно показывают себя кросс-продажи - тем самым приметно растёт маржинальность бизнеса", - отмечает Антон Сороко.

Работают с запасом

Петербургские банки справятся с новыми стандартами, считают эксперты. Капитализация крупнейших кредитных организаций Санкт-Петербурга и Северо-Запада, исключая зарегистрированный в регионе ВТБ, в целом соответствует общероссийской тенденции - достаточность капитала держится на уровне 12%.

На 1 июля 2013 года объем денежных средств банков, зарегистрированных в Северной столице, составил 124,7 млрд рублей супротив 113,6 млрд на 1 января. В цифра наиболее капитализированных в эти дни входят банки "Санкт-Петербург" (44 млрд рублей, плюс 10%), "Россия" (35,3 млрд, плюс 20%) и "КИТ Финанс" (11 млрд рублей, минус 18,5%). Большинство местных игроков за полугодие существенно нарастили активы. В частности, банк "Санкт-Петербург" в августе провел успешное SPO, в ходе которого привлек в доход первого уровня еще 3,02 млрд рублей. Яков Новожилов считает, что у локальных организаций уровень достаточности не критичен - задача заново же может крыться в высокой концентрации кредитного портфеля. По его подсчетам, банки Северо-Запада будут подобать новым стандартам Базеля III по основному капиталу на уровне 5,5%.

Для крупных финансовых учреждений эти изменения не станут проблемой, и все-таки для многих небольших банков переход на нормативы Базеля III будет сопряжен со значительными трудностями, ибо потребует привлечения всех доступных ресурсов и, возможно, вызовет изменения в кредитной политике, считает региональный босс Северо-Западного филиала Росбанка Илья Злуницын.

Впрочем, если взглянуть на показатели небольших локальных организаций, у многих уровень капитала существенно выше необходимого. Они останавливают свой выбор осторожную кредитную политику, зачастую ведут кэптивный коммерциал и перевыполняют требования ЦБ РФ. У крупных же российских банков, которые выдают объемные кредиты и стремятся конкурировать по ставкам, снижая их уровень, припас невелик - в соответствии с действующими нормативными требованиями, на 1 августа роль достаточности собственного капитала у них находилось на уровне 13,4%, что на 0,3% меньше, чем на активизация 2013 года. При этом у пяти из десяти крупнейших игроков этот показатель ниже комфортного уровня в 12%, обращает чуткость Руслан Дробышев. По оценкам Moody"s, для работы в рамках новых правил российским банкам необходимо ежегодно привлекать дополнительные средства в объеме 1,5-2,5 млрд долларов в расчете на Топ-20 крупнейших кредитных организаций.

Мягкое ужесточение

Переход на новые стандарты будет достаточно комфортным для банков. Понимая, что внедрение более жестких требований Базеля III может привести в том числе к дефициту капитала, ЦБ не только перенес сроки, но и смягчил первоначальные требования: нормативный уровень базовых средств снижен с 5,6 до 5%, основных - с 7,5 до 5,5% с последующим увеличением до 6%. "Также постоянно пересматривается порядок применения показателей, уменьшающих сумму источников средств. Например, те из них, которые изначально планировалось вычитать из величины капитала, сейчас включаются в состав активов, взвешиваемых на риск с повышенным коэффициентом", - обращает внимательность финансовый управляющий банка "КИТ Финанс" Михаил Петров.

"ЦБ РФ не делает в этом вопросе резких шагов и всю дорогу держит руку на пульсе развития рыночных тенденций. Если угроза сокращения объемов кредитования будет нарастать, очевидно, регулятор введет адекватные меры по снижению накала проблемы, - говорит Илья Злуницын. - В этой связи мы ожидаем, что для ведущих игроков рынка, которые являются главными кредиторами реального сектора, переход на новые нормативы пройдет относительно плавно".

Санкт-Петербург


Комментариев: [0] / Оставить комментарий

Keywords:

iii, Базеля iii, Базелем iii, Базель iii, iii направлено, iii относятся, iii отмечает, iii решает, iii расчете, iii уточняется


=============

=============












Продукты компании Iobit



ВСЕГДА НОВЫЕ ДРАЙВЕРА